Moving average (Ковзна Середня): як не погоріти на ілюзії тренду

Що таке Moving average?

Moving average (Ковзна Середня) — це технічний індикатор, котрий демонструє середнє значення активу за певний період часу (average of moving average). Його мета — згладити коливання ціни та виявити в ньому базову тенденцію токену, визначаючи напрямок ринку.

За допомогою цього показника криптотрейдери визначають імпульси, тренди, торгові сигнали, рівень опору та підтримки. Однією з переваг цього інструменту є можливість створювати фільтр ковзного середнього для усунення шуму ринку. Це дозволяє трейдерам краще ідентифікувати тренди й уникати хибних сигналів.

Суть згладжування методом ковзної середньої полягає в тому, щоб зменшити вплив короткострокових коливань та виділити основні тренди.

В трейдингу використовуються кілька типів Moving average, кожен з яких має свої переваги:

• SMA (Просте ковзне середнє) — надає всім точкам даних однакову вагу (старим і новим), один з найпростіших і найпоширеніших типів. Допомагає визначити рівні опору і підтримки, а також тренди. На відміну від швидких ковзних середніх, менш піддається різким змінам. В той же час досить повільно реагує на нові зміни.
  SMA moving average formula = (сума цін закриття за 'n' днів) / n, де «n» — кількість періодів часу в SMA.
  Тобто показник розраховується як відношення суми цін закриття за період часу на кількість часових періодів. Якщо ціна перебуває вище SMA, це може сигналізувати про висхідний тренд, а якщо нижче — про спадний.
• EMA (Експоненціальне ковзне середнє) реагує на зміни цін швидше і вважає останні ціни важливішими. В той же час, в періоди нестабільного ринку він може давати більше помилкових сигналів.
  У цій формулі використовується коефіцієнт згладжування, через який вага кожної старішої точки даних експоненціально знижується. Розрахунок EMA застосовує коефіцієнт згладжування (K = 2/(N+1), де N — кількість періодів у ковзному середньому), який експоненціально зменшує вагу кожної старішої точки даних. Формула така: EMA = Price (t) x k + EMA (y) x (1-k).
  Аби змінювати швидкість реагування ЕМА, можна налаштовувати різні періоди.
  EMA (exponential moving average) дозволяє визначити зміну імпульсу та трендів: коли короткий період EMA перетинає довший, це може вказувати на зміну тренду, нахил EMA показує його напрямок тренду, різниця між двома EMA може виступати осцилятором для визначення перекупленості або перепроданості. Крім того, EMA може виступати як рівень опору чи підтримки.
• WMA (Зважена ковзна середня) фокусується на останніх точках даних. Найважливішою вважається остання ціна, коефіцієнти ваги експоненціально зменшуються. WMA швидше, ніж SMA, реагує на останні зміни цін, він менш схильний до ударів, ніж SMA, але відстає від SMA у періоди тривалих змін.
  Щоб розрахувати показник, кожна ціна закриття за період часу множиться на ваговий коефіцієнт. Потім результати підсумовуються та діляться на суму вагових коефіцієнтів. Наприклад, якщо ми аналізуємо 10-денний період, вагові коефіцієнти становлять 1, 2, 3… 10. Остання ціна закриття множиться на 10, а найстаріша ціна закриття — на 1.
  Зважена ковзна середня (WMA) дозволяє криптотрейдерам аналізувати імпульс та виявляти зміни у тренді. Часто про зміну імпульсу свідчить перетин довгого та короткого періоду. Про висхідний імпульс свідчить перетин довшої WMA коротшою, і навпаки: коли коротша WMA перетинає нижню частину, імпульс, скоріше за все, низхідний.
• SMMA (плавне ковзне середнє) згладжує коливання WMA. Показник швидше реагує на останні зміни цін, ніж EMA або SMA, допомагає визначити нові тенденції на ранніх етапах та згладжує коливання та шум у цінових даних. Однак SMMA може створювати більше помилкових сигналів порівняно з SMA, та і методологія аналізу дещо складніша.
  Для розрахунку SMMA використовується формула SMMA = (Попередній SMMA x (N-1) + поточна ціна) / N (вказаний період). Тобто частка попередньої гладкої ковзної середньої додається до частки останньої ціни. Якщо ми розраховуємо показник на 10 періодів, то формула виглядатиме так: SMMA = (попередній SMMA x 9 + поточна ціна) / 10
  В криптотрейдингу індикатор moving average SMMA використовують для визначення напрямку тренду та потенційних точок розвороту, але часто поєднують з іншими показниками — наприклад, популярна комбінація moving average on rsi, про який ми писали в одній із попередніх статей. Власне, SMMA — корисний інструмент для згладжування цінових даних і виявлення нових тенденцій.
• VWMA (Зважене ковзне середнє) зважує ціни на основі обсягу торгів, де більша вага надається періодам із більшим обсягом в результаті інтенсивної торгової активності. Показник швидко реагує на зміни цін, які відбуваються разом із стрибками обсягу, і допомагає підтвердити прориви.

Мінуси тут теж є. Інколи дані про обсяги moving average in tradingview можуть бути недоступні або обмежені, він відстає від змін цін як індикатор згладжування. А головне — показник досить складно аналізувати.

Приділяючи більшу вагу областям із великим обсягом, можна визначити рівні підтримки та опору. Силу проривів допомагає визначити аналіз цінових дій. Порівняння з простими або експоненціальними ковзними середніми дозволяють оцінити імпульс ринку. А періоди, коли ціна перетинає VWMA, можна використовувати для входів і виходів.

Щоб вирахувати показник, кожна ціна множиться на обсяг за період, далі значення підсумовуються, а після — діляться на загальний обсяг в рамках обраного часу.

Trading strategy with moving average: які стратегії використовують трейдери?

Поговоримо про кілька найпопулярніших.

• Стратегія кросоверу передбачає пошук точок, де короткострокове ковзне середнє перетинається вище або нижче довгострокового ковзного середнього. Наприклад, коли тижнева SMA перетинає 25-денну, це вважається золотим хрестом і бичачим сигналом, а зворотний випадок — хрестом смерті та ведмежим сигналом. Трейдери після золотого хреста купують, а після хреста смерті — продають.
• Стратегія підтримки/опору, коли ціна має тенденцію до зростання, але потім повертається до 50-денного SMA. Тоді ковзне середнє створює можливість для покупки. Трейдери намагаються купити токени до падіння на ключових ковзних середніх.
• Стратегія дивергенції, коли розбіжність між ковзними середніми та ціновою діяльністю може генерувати торгові сигнали. Наприклад, бичача дивергенція виникає, коли ціна досягає нових мінімумів, але ковзне середнє зростає.

Трейдери використовують різні комбінації. Наприклад, Autoregressive Moving Average Model (ARMA) – це статистична модель, яка комбінує авторегресивні моделі з моделями ковзної середньої для аналізу часових рядів і прогнозування майбутніх значень.

Тепер ви знаєте, що MACD — це універсальний індикатор, який надає цінну інформацію про тренд, імпульс і точки входу/виходу. Його використання допоможе відфільтрувати ринковий шум і визначити високоймовірні торгові можливості.

Читайте наш блог, аби заробляти багато і регулярно! Пропонуємо ознайомитися з нашою власною розробкою індикатором для трейдингу криптовалют Pump Tracker.