У світі фінансових ринків інвесторам на трейдерам необхідні інструменти, які дозволяють відійти від інтуїтивних рішень і зробити їх прогнозованими, аби контролювати свій дохід.
Допомагає в цьому Індекс відносної сили (RSI), розроблений у 1978 році Дж. Уеллсом Уайлдером і описаний в його книзі "New Concepts in Technical Trading Systems". Його головна задача — оцінювати імпульс рухів ціни та виявляти завчасно потенційні розвороти трендів.
Уайлдер вважав, що коли ціни зростуть дуже швидко, базовий фінансовий інструмент/товар можна буде вигідно продати. Подібним чином, коли ціни швидко падають фінансовий інструмент можна бути вигідно купити.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:
Що таке що таке rsi?
RSI — це індикатор для вимірювання розміру та швидкості зміни ціни (імпульсу акцій). З його допомогою визначають перекупленість або перепроданість акцій. Поговоримо про це детальніше.
Індекс часто використовується трейдерами, що заробляють на коливанні цін. Вони шукають сигнали ослаблення або посилення імпульсу в коротко- та середньострокових рухах цін на ринку. Умови перекупленості або перепроданості часто безпосередньо передують короткостроковим змінам тренду і ініціюють нові можливості для торгівлі.
Rsi indicator варіюється від 0 до 100. Якщо значення вище 70, то актив зазвичай перекуплений, а якщо нижче 30 — то перепроданий.
Перекупленим називається стан, коли ціна акції або криптовалюти піднялася швидко підіймається на багато позицій. Можливо, актив став предметом спекуляцій, а можливо на нього раптово виріс попит у зв’язку з певними подіями на ринку. Трейдери в цей період часто активи продають, перш ніж ціна почне знижуватися.
Перепроданий стан описує протилежну ситуацію, коли вартість активу знижується сильно і швидко. В такі періоди трейдери, навпаки, починають купувати ці активи.
Як розраховувати RSI індикатор?
RSI є осцилятором на основі імпульсу. Це означає, що як осцилятор цей індикатор працює в межах діапазону або встановленого діапазону чисел або параметрів.
Тепер розберемося як правильно налаштувати rsi. Першим ділом визначте попередній часовий період, який буде аналізуватися. Зазвичай він становить два.
Потім складіть середні прибутки і розділіть на середні втрати за обраний вами період часу. Отриманий результат в діапазоні від 0 до 100 і наноситься на графік і відображає ту саму відносну силу.
Індекс можна розбити на просту формулу:
RSI = 100 – [100 / (1 + (Середнє значення зміни ціни вгору / Середнє значення зміни ціни вниз)]
Графік rsi допомагає інвесторам розглядати поточне значення індикатора щодо минулих значень, тобто вимірювати імпульс у відносному вираженні. А значить — і прогнозувати період, коли акція здатна розгорнути свій переважний тренд.
Як інвестори можуть використовувати цей індикатор для визначення потенційних торгових сигналів?
Як ви вже згадували, інвестори зазвичай визначають перепроданими акції, чий RSI нижче 30. Коли індекс починає підніматися вище цієї позначки, для них це потенційний бичачий сигнал для входу.
Перекупленим називають стан, коли RSI перетинає позначку нижче 70. Для технічних фахівців це може бути потенційний сигнал до виходу.
Але стратегія rsi має винятки. Якщо, наприклад, RSI криптовалюти постійно досягає позначки 70 або нижче позначки 30 без правильного прогнозування зміни цінової тенденції, доречним може бути скоригувати верхню межу до 80 і/або нижню межу до 20, щоб отримати більш надійні торгові сигнали.
Розворот тренда може бути підтверджений RSI, коли демонструється дивергенція rsi. Це стан, коли ціна акції рухається в один бік, а RSI — у протилежний.
Наприклад, коли ціна акції опускається нижче мінімумів, а RSI піднімається вище мінімумів то цей стан називають бичачою дивергенцією. Він говорить про те, що спадний імпульс слабшає, і в найближчому майбутньому може статися бичачий розворот. Саме в цей момент зворотний хрест вище 30 виступає інвестору сигналом для входу.
Є ще один тип дивергенції — це ведмежа rsi divergence. В цьому випадку акція показує вищі максимуми, а RSI — нижчі. Це свідчить про те, що висхідний імпульс стає повільнішим, і попереду може бути ведмежий розворот. В цьому випадку показник нижче 70 може слугувати сигналом до виходу.
Таким чином, розбіжність RSI виникає при різниці між тим, що вказує цінова дія, і тим, що вказує RSI, і прогнозує неминучий розворот. Бичача дивергенція RSI – коли ціна встановлює мінімум, але RSI встановлює вищий мінімум. Ведмежа дивергенція RSI – коли RSI досягає нижчого максимуму, а ціна досягає нового максимуму. На думку Уайлдера ведмежа дивергенція створює можливість продажу, тоді як бичача дивергенція створює можливість покупки. Вцілому, саме так і працює торгівля по rsi.
Інвестори можуть легше шукати потенційні торгові сигнали, якщо використовують rsi трейдинг для виявлення дивергенцій і визначення потенційних умов перекупленості та перепроданості. Проте це не стовідсоткова гарантія успіху. RSI не може враховувати зовнішні події, що можуть різко змінити ціну акцій: економічні новини, прибуток та інші фундаментальні аспекти. Крім того, RSI може залишатися перепроданим або перекупленим протягом тривалих періодів часу. Тому якщо ви хочете знати, як звести ризики до мінімуму з допомогою повного арсеналу трейдингу, та дізнатися абсолютно все про rsi, приходьте на навчання в Bikotrading Academy.
