Що таке футпринт і як його читати

Футпринт у трейдингу – це візуальне представлення торгової активності та потоку заявок на певний фінансовий інструмент, яке зазвичай відображається на ціновому графіку. Він дає уявлення про тиск на купівлю і продаж на різних цінових рівнях і допомагає трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення.

Що таке футпринт у трейдингу?

Індикатор “Footprint” відображає “сліди” виконаних ордерів конкретної криптовалюти. Читання футпринта передбачає аналіз моделей, обсягів і цінових рухів на графіку, щоб зрозуміти динаміку ринку і потенційні торгові можливості. Трейдери вивчають інтенсивність купівлі або продажу на певних цінових рівнях, наявність великих інституційних замовлень і швидкість, з якою змінюються ціни. Зрозумівши, що таке футпрінт, можна швидше визначати рівнів підтримки та опору, потенційні розвороти або силу тренду.

Де використовується футпринт, на яких платформах шукати?

Футпринт-аналіз, також відомий як аналіз потоку ордерів, є популярною технікою, що використовується трейдерами на різних фінансових ринках. Ось кілька найпоширеніших торгових платформ, які підтримують аналіз футпринта:

• Торгова платформа ATAS, якою ми активно користуємось, надає графіки футпринта поряд з іншими індикаторами потоку ордерів. Трейдери можуть аналізувати глибину ринку і динаміку обсягів для вдосконалення своїх торгових стратегій.
• TradingView пропонує широкий спектр інструментів технічного аналізу, в тому числі графіки футпринта. Трейдери можуть аналізувати потік ордерів за допомогою великої бібліотеки індикаторів TradingView.
• NinjaTrader – це популярна торгова платформа, яка пропонує розширені можливості побудови графіків. Трейдери можуть дані профілю обсягу та потоку ордерів, щоб читати динаміку ринку.   
• Sierra Chart – ще одна популярна платформа, яка надає функціонал для побудови графіків футпринта.   
• Bookmap також широко використовується для аналізу футпринта на крипторинку. Вона забезпечує візуалізацію потоку замовлень, даючи трейдерам уявлення про ліквідність і ринкові настрої.

Як читати футпринт? 

Футпринт буває декількох видів, розглянемо найважливіші: профіль об’єму, дельта, індикатор Bid&Ask. 

Профіль об’єму (Volume Profile)

Профіль об'єму допомагає визначити зони високої торгової активності, вказуючи на значні рівні підтримки та опору. Для виявлення областей, де трейдери найбільш активні, шукаємо цінові рівні з найбільшим об'ємом. Ці рівні можуть виступати в якості потенційних точок входу або виходу, оскільки ціни з більшою ймовірністю розвертаються або консолідуються навколо цих областей.

Клітинка буде зеленою, якщо обсяги купівлі перевищують об'єми продажу. І навпаки, червоною, якщо об'єм продажу перевищує об'єм купівлі. 

Профіль об'єму дозволяє ідентифікувати зони вартості, які представляють рівні цін, на яких відбувається найбільша торговельна активність. Ці області можуть слугувати орієнтирами для визначення справедливої вартості. У цьому випадку можна розглянути можливість купівлі поблизу нижньої цінової області та продажу поблизу верхньої цінової області, передбачаючи реакцію цін на цих рівнях.

Виявлення кластерів об'єму, тобто областей на графіку, де накопичився великий об'єм. Ці кластери вказують на значний торговий інтерес і можуть діяти як магніти для ціни. Шукаємо реакцію ціни, прориви або відскоки від цих кластерів об’єму, використовуючи їх як потенційні точки входу або виходу.

Дельта (Delta)

Дельта дозволяє побачити чисту різницю між об'ємом, ініційованим покупцями, і об'ємом, ініційованим продавцями. Тобто коли дельта більша за нуль, об'єм купівлі перевищує об'єм продажу. Як читати футпрінт у цьому випадку? Допомагає визначити, хто є рушієм поточного тренду.

Червоний колір означає, що продажів більше, ніж покупок. Це супроводжується від'ємним числом у клітинці. Відповідно зелений колір вказує на те, що покупок більше, ніж продажів, у клітинці позитичне число. Чим темніший відтінок, тим агресивніше купують/продають. 

На ведмежому ринку можна відстежувати від'ємні значення дельти, щоб виявити низхідні цінові рухи. Більша від'ємна дельта вказує на сильніший спадний імпульс, що потенційно сигналізує про можливість відкрити коротку позицію або продати криптовалюту.

На бичачому ринку потрібно стежити за позитивними значеннями дельти, щоб виявити висхідні цінові рухи. Більша позитивна дельта вказує на сильніший висхідний імпульс, що потенційно означає можливість відкрити довгу позицію або купити криптовалюту.

Індикатор Bid&Ask

Цей індикатор, який розділяє об'єм на угоди, що відбулися за ціною Ask (ринкові купівлі) і за ціною Bid (ринкові продажі). Значний дисбаланс попиту та пропозиції може вказувати на потенційну зміну напрямку руху ринку. Наприклад, якщо покупців більше, ніж продавців на певному рівні цін, це свідчить про потенційний висхідний рух. 

Клітинка буде зафарбована зеленим кольором, якщо покупок більше, ніж продажів, і червоним, якщо продажів більше. Чим темніший відтінок, тим агресивніша поведнка покупців та продавців.

Цей індикатор дозволяє оцінити силу тиску на купівлю і продаж при різних цінових  рівнях.

Як зрозуміти, куди йде ринок і що робити далі?

Аналізуючи графік футпринта, можна визначити поточний напрямок ринку. Якщо об'єм купівлі (кількість контрактів) перевищує об'єм продажу (кількість контрактів) на різних цінових рівнях, це свідчить про бичачі настрої, що вказує на потенційний висхідний рух на ринку. І навпаки, якщо об'єм продажу (кількість контрактів) більший, це означає ведмежі настрої і можливість низхідної тенденції на ринку.

Враховуючи бичачий напрямок ринку, на який вказує аналіз футпринта, можна зайняти довгу позицію або розглянути можливість купівлі. Це означає, що ви очікуєте висхідного руху цін на основі переважаючого купівельного тиску.

Як ще можна аналізувати футпринт?

Аналіз футпринта передбачає вивчення попиту і пропозиції на різних цінових рівнях, щоб отримати уявлення про напрямок ринку і потенційні торгові можливості. Ось кілька інших підходів, які також варто використовувати: 

Пошук торгових патернів. Трейдери часто шукають певні моделі на графіках футпринта, такі як айсберги (приховані великі замовлення), пастки (коли ціновий рівень швидко змінюється, захоплюючи трейдерів з неправильного боку) і моделі виснаження (що вказують на потенційний розворот тренда).

Кумулятивна дельта. Це метод, який підсумовує дельти на декількох цінових рівнях, щоб отримати більш широку картину ринкових настроїв. Він допомагає виявити розбіжності між ціною і кумулятивною дельтою, вказуючи на Cпотенційний розворот або продовження тренду. Більше про кумулятивну дельту у цій статті.

Аналіз поглинання. Відбувається, коли велика кількість ордерів на продаж поглинається такою ж значною кількістю ордерів на купівлю. Це означає, що продавці не в змозі знизити ціни, що вказує на потенційну підтримку і можливий розворот тренду. І навпаки, якщо великі ордери на купівлю поглинаються замовленнями на продаж, це може вказувати на потенційний опір і ведмежий тренд.

Висновок

Аналіз футпринта є потужним торговим інструментом, його слід використовувати в поєднанні з іншими технічними показниками, стратегіями управління ризиками та аналізом ринку. Аналіз профілю об'єму допомагає виявити значні цінові рівні, на яких сконцентрована торговельна активність. Виявлення дисбалансу ордерів може допомогти трейдерам передбачити потенційні рухи або розвороти цін, оскільки надлишок тиску на купівлю або продаж може вказувати на зміну напрямку ринку. Детальніше про те, як аналізувати футпрінт, розповіли у відео.

Почни навчатися та дізнайся секрети успішного трейдингу від експертів!

Хочеш заробляти гроші на криптовалютному ринку, але не знаєш, з чого почати? Приєднуйся до нашого ексклюзивного навчання та дізнайся все про трейдинг на криптовалютному ринку від наших професіоналів!

Ми покажемо тобі найкращі техніки та стратегії трейдингу на криптовалютному ринку, які дозволять тобі збільшити свій капітал в короткий проміжок часу. Наші експерти дадуть відповіді на всі питання, пов'язані з криптовалютним ринком, та нададуть доступ до найновіших технік та інструментів в трейдингу.

Але це не все! На навчанні ти зможеш обговорювати свої ідеї та стратегії з іншими трейдерами та взяти найкращі практики від них.

Не пропусти свій шанс змінити своє життя назавжди та стати успішним трейдером на криптовалютному ринку! Почни навчання вже зараз та заробляй реальні гроші вже з перших трейдів!

Приєднуйся до BikoTrading Telegram Каналу і ти отримаєш:

• Торгові сценарії
• Аналітику
• Головні новини
• On-chain показники
• Крипто індикатори

Приєднатися