Як використовувати кумулятивну дельту в трейдингу

Автор: Юрій Бішко 
Дата публікації: 19 липня, 2023

Отримання переваги над ринком має першорядне значення для професійних трейдерів. Кумулятивна дельта – це ефективна техніка аналізу, яка надає цінну інформацію про тиск на купівлю і продаж на крипторинку, допомагаючи трейдерам приймати кращі рішення щодо відкриття угод. У цій статті ми розглянемо, що таке кумулятивная дельта, і покажемо, як її можна ефективно використовувати в криптотрейдингу.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ:

  • Що таке кумулятивна дельта?
  • Як правильно читати та використовувати кумулятивну дельту?
  • Різниця між позитивною на негативною кумулятивною дельтою
  • Підтвердження цінових патернів за допомогою кумулятивної дельти

Що таке кумулятивна дельта?

Кумулятивна дельта фокусується на аналізі потоку ордерів на купівлю і продаж на ринку. Її мета – визначити силу і напрямок цього потоку ордерів, надаючи більш чітку картину ринкових настроїв. Розуміючи, як використовувати індикатор кумулятивної дельти, трейдери можуть визначити, домінують на ринку покупці (позитивна дельта) або продавці (негативна дельта).

кумулятивна дельта трейдинг

На відміну від звичайної дельти, яка показує різницю між ринковими ордерами на покупку і продаж для кожної свічки/бару, кумулятивна дельта надає ширшу перспективу, відображаючи загальний баланс ринкових покупок і продажів з певної відправної точки, наприклад, з початку торгової сесії або контракту.

Читаємо кумулятивну дельту правильно

Позитивна кумулятивна дельта

Позитивна дельта вказує на те, що більше учасників ринку виставляють ордери на купівлю, ніж на продаж. Це свідчить про бичачі настрої і потенційний висхідний рух цін. Професійні трейдери можуть розглядати це як можливість для покупки або як сигнал для утримання існуючих довгих позицій.

кумулятивна дельта трейдинг

Негативна кумулятивна дельта

І навпаки, негативна дельта вказує на більшу кількість ордерів на продаж, ніж ордерів на покупку. Це підтверджує ведмежі настрої і можливість низхідного руху ціни. Досвідчені трейдери можуть інтерпретувати це як сигнал до продажу або відкриття коротких позицій.

кумулятивна дельта трейдинг

Дивергенція

Дивергенція виникає, коли ціна активу рухається в одному напрямку, в той час як кумулятивна дельта рухається в протилежному напрямку. Це може бути раннім попереджувальним сигналом про потенційний розворот тренду. Трейдери можуть розглядати цю модель як можливість увійти в угоду або вийти з неї.

кумулятивна дельта трейдинг

Приєднуйся до BikoTrading Telegram Каналу і ти отримаєш:

  • Торгові сценарії
  • Аналітику
  • Головні новини
  • On-chain показники
  • Крипто індикатори

Приєднатися

Як користуватись кумулятивною дельтою в торгівлі криптовалютою? 

Визначення пробоїв

Вивчаючи значення кумулятивної дельти разом зі змінами руху ціни під час потенційного пробою, трейдери можуть визначити силу і стійкість руху ціни активу. 

Позитивна кумулятивна дельта. Якщо ціна активу пробивається вище ключового рівня опору, а відповідні значення кумулятивної дельти показують значне збільшення позитивної дельти, це свідчить про сплеск купівельного тиску. У цьому випадку учасники ринку більш схильні купувати, що потенційно може призвести до стійкого висхідного руху. Читаємо як сигнал до відкриття довгої позиції.

кумулятивна дельта трейдинг

Негативна кумулятивна дельта. І навпаки, якщо ціна пробивається нижче критичного рівня підтримки, а кумулятивні значення дельти демонструють помітне зростання негативної дельти, це вказує на зростання тиску з боку продавців. Учасники ринку більш схильні продавати, що потенційно може призвести до стійкого низхідного руху. Інтерпретуємо як сигнал до відкриття короткої позиції.

кумулятивна дельта трейдинг

Визначення розворотів

Кумулятивна дельта в криптотрейдингу допомагає розпізнати розвороти тренду. 

Позитивна кумулятивна дельта. Під час спадного тренду, якщо відбувається поступове збільшення позитивної дельти, в той час як ціна залишається відносно стабільною або починає зростати, це свідчить про зміну тиску з боку покупців. Тиск продавців слабшає, що потенційно може призвести до розвороту тренду. Читаємо як сигнал до виходу з коротких позицій або навіть відкриття довгих позицій.

кумулятивна дельта трейдинг

Негативна кумулятивна дельта. І навпаки, під час висхідного тренду, якщо відбувається збільшення значення кумулятивної дельти, а ціна залишається відносно стабільною або починає знижуватися, це може вказувати на те, що тиск покупців слабшає, що потенційно може призвести до розвороту тренду. Розглядаємо як сигнал до виходу з довгих позицій або навіть відкриття коротких позицій.

кумулятивна дельта трейдинг

Підтвердження цінових патернів

Розуміючи, як правильно читати кумулятивну дельту, та поєднавши її з класичним технічним аналізом, отримуємо додаткове підтвердження формування цінових патернів. 

Позитивна кумулятивна дельта. Якщо ціновий патерн має бичачий характер, шукаємо позитивні значення кумулятивної дельти під час формування моделі. Позитивна кумулятивна дельта вказує на більш високу концентрацію купівельного тиску, що свідчить про те, що учасники ринку активно накопичують довгі позиції і підтримують бичачий напрямок патерну.

кумулятивна дельта трейдинг

Негативна кумулятивна дельта. Для ведмежих цінових моделей шукаємо негативні значення кумулятивної дельти під час формування патерну. Негативна кумулятивна дельта свідчить про більш високу концентрацію тиску на продаж, вказуючи на те, що учасники ринку активно займають короткі позиції і підтверджують ведмежий характер патерну.

кумулятивна дельта трейдинг

Аналіз обсягу

Кумулятивна дельта дає уявлення про дисбаланс обсягу. Якщо раптовий сплеск обсягу супроводжується позитивною дельтою, це свідчить про агресивну купівельну активність. І навпаки, якщо високий обсяг супроводжується негативною дельтою, це свідчить про агресивні продажі. Така комбінація дозволяє оцінити силу ринкових рухів і потенційні розвороти.

кумулятивна дельта трейдинг

Аналіз потоку ордерів

Відстежуючи кумулятивну дельту, трейдери можуть відслідковувати активність інституційних інвесторів та великих гравців ринку.   

Позитивна кумулятивна дельта. Значні позитивні значення кумулятивної дельти показують агресивний тиск на ринок з боку інституційних інвесторів, що потенційно сигналізує про початок висхідного тренду або про посилення існуючого тренду.

кумулятивна дельта трейдинг

Негативна кумулятивна дельта. І навпаки, значні від'ємні значення кумулятивної дельти вказують на інтенсивний тиск на продаж з боку інституційних інвесторів. Це вказує на потенційний спадний тренд або продовження існуючого.

кумулятивна дельта трейдинг

Висновок

Кумулятивна дельта – це потужний інструмент для криптотрейдерів, який дає можливість отримати більш глибоке розуміння потоку ордерів на купівлю і продаж на ринку. Розуміючи, що за індикатор кумулятивна дельта, трейдери можуть приймати обґрунтовані торгові рішення, виявляти потенційні пробої або розвороти і отримувати перевагу на високодинамічному крипторинку. Не забувайте поєднувати аналіз кумулятивної дельти з іншими технічними індикаторами і стратегіями для комплексного підходу до трейдингу.

Приєднуйся до BikoTrading Telegram Каналу і ти отримаєш:

  • Торгові сценарії
  • Аналітику
  • Головні новини
  • On-chain показники
  • Крипто індикатори

Приєднатися

Популярні статті


button