Bolinger Bands індикатор та стратегія як його використовувати

Лінії Боллінджера (BB, Bollinger Bands) — популярний технічний індикатор, що відображає поточні відхилення ціни та використовується навіть на Уолл Стріт. Він виміряє волатильність і дає великий обсяг інформації для ухвалення вигідних рішень щодо продажу та купівлі фінансових активів.

Bollinger Bands індикатор придуманий технічним аналітиком, вченим і трейдером Джоном Боллінджером, який пізніше написав бестселер "Боллінджер про стрічки Боллінджера", перекладений на 11 мов, і був нагороджений десятками фінансових премій. У 1996 році Джон створив перший американський сайт, присвячений технічному аналізу, а зараз являється власником фінансової компанії Bollinger Capital Management inc, яка використовує у роботі розроблені ним методи.

Чим відрізняється Bollinger Bands від інших індикаторів

Якщо ви регулярно читаєте блок Bikotrading, то знаєте що ми уже присвятили кілька статей індикаторам — MACD та RSI. Давайте розберемося, чим вони відрізняються від індикатора, який ми розберемо сьогодні.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це індикатор відношення між двома ковзними середніми ціни. Він визначає силу тренду та можливі точки розвороту. Головний його фокус — оцінка тренду.

RSI (Relative Strength Index) — це індикатор вимірювання швидкості зміну руху ціни. RSI Показує, коли тренд перепроданий, а коли перекуплений — і може підказати ідеальний час для купівлі та продажу криптовалют.

Bollinger Bands це індикатор, що вимірює наскільки ціни коливаються протягом певного часу (волатильність ринку). Якщо верхня і нижня смуги розширюються, ціни коливаються дуже сильно, а коли звужуються — ринок спокійний.

MACD більше про аналіз трендів. На відміну від macd bollinger bands допомагає зрозуміти, чи ринок волатильний. А RSI — індикатор для оцінки сили і швидкості руху ціни. Можна використовувати MACD, bollinger bands і rsi разом.

Bollinger Bands стратегія допомагає визначити, як розташовані ціни щодо нормального торгового інтервалу. Він графічно виглядає як три смуги.

Смуги створюють коридор, у межах якого ціни вважаються нормальними. Основу індикатора складає середньоквадратичне або стандартне відхилення. Розрахунок індикатора відбувається на основі стандартного відхилення від простої ковзної середньої (SMA) з періодом 20 за замовчуванням. 

Смуги bollinger bands indicator дозволяють прямо на ціновому графіку, враховуючи амплітуду коливань, оцінити, в якому стані перебуває інструмент — перекупленість чи перепроданість.

Індикатор складається з трьох ліній:

• Середня лінія (SMA) — це проста ковзна середня ціни за певний період (Middle Line (ML) = Moving Average (SMA (Close, N)))
• Нижня лінія — це середня лінія мінус два стандартні відхилення (Lower Band = ML - (D x Standard Deviation))
• Верхня лінія — це середня лінія плюс два стандартні відхилення (Upper Band = ML + (D x Standard Deviation))

D - коефіцієнт відхилення, що задається в налаштуваннях терміналу.
Standard Deviation (StdDev) - стандартне відхилення, що обчислюється за формулою:
SQRT (Sum (Close, n)) ^ 2, n)/n), де

• Sum – сума за n періодів.
• SQRT – квадратний корінь,
• Close – ціна закриття,
• n – період розрахунку, 

У індикатора є кілька задач:
По-перше, Bollinger Bands демонструє волатильність ринку.
По-друге, лінії утворюють канал, у якому рухається вартість.
По-третє, використовується як динамічні лінії опору та підтримки.

Читати графіки та працювати по bollinger bands strategy досить просто. Якщо ціна близька до верхньої смуги, то ринок, скоріше за все, перекуплений. А значить найближчим часом можна очікувати падіння ціни.
Якщо ціна ближче до нижньої смуги, ціна може почати рости, бо це ознака перепродажу.

А от звуження смуг — сигнал, що ринок скоро стане більш волатильним — тобто буде сильний рух в сторону збільшення або зменшення ціни.

Основні bollinger bands налаштування

Якщо плануєте будувати графік, пам’ятайте про основні bollinger bands параметри : близько 95% цін мають бути в межах ліній, а 5 — виходити за їх межі. Іноді ціна має стикатися з межами коридору, і це норма. А якшо на ринку різкий рух (наприклад, через якийсь новинний привід), можливий короткочасний вихід графіка за лінії, що обмежують.

Ваша перша задача в процесі аналізу — обрати стратегію. А для цього треба визначити, в якій фазі знаходиться ціна: йде вниз, вгору, чи відбувається її консолідація. Також полоси Боллінджера допомагають шукати дивергенцію.

Bollinger Bands можна використовувати на більшості таймфреймів — добових, хвилинних, денних і т.д. Серед трейдерів, що працюють на коротких таймфреймах, популярна скальпінг стратегія по Bollinger Bands. Вона допомагає заробляти невеликий прибуток в швидких угодах на відскок від верхньої або нижньої смуги. Для скальпінгу важливо налаштувати більш чутливі параметри (менші стандартні відхилення, коротший період).

Ринок знаходиться в балансі і позиції накопичуються, коли лінії горизонтальні, а лінії знаходяться в межах нижньої та верхньої меж. У такому разі трейдер може працювати від верхньої до нижньої лінії, а центральну ігнорувати. Це можливо, якщо коридор не надто вузький, ціна може рухатися в протилежний бік.

Для вас — короткий bollinger bands tutorial:

• Оцініть тенденцію, що передує цьому коридору — і працюйте в її бік. Якщо входу в коридор ви побачили висхідний тренд, працюйте від нижньої межі.
• Напрям тренду визначається положенням графіка ціни щодо середньої лінії. 
• На слабкий тренд вказує закріплення під середньою лінією.
• Розбіжність кордонів коридору свідчить про продовження тенденції, що сформувалася.
• Якщо межі звужуються, це сигналізує про можливий розворот і згасання тренду.
• Про зниження волатильності, зазвичай, свідчать різкі зміни цін після звуження смуги.
• Ймовірний розворот тенденції можна прогнозувати, якщо за піками та западинами поза смугою спостерігаються піки та западини усередині смуги.
• Якщо від одного з кордонів спостерігається рух ціни, він, вірогідно, продовжиться до іншого.
• Вихід ціни з вузького коридору вниз дає сигнал на продаж, а нагору — на покупку, повернення у вузький діапазон повідомляє про необхідність закриття позицій.

Ми рекомендуємо використовувати Смуги Боллінджера усім, хто планує заробляти на криптовалютах. Індикатор використовувати легко, його можна використовувати на будь-якому фінансовому ринку, його можна застосовувати в
рамках стратегії або стратегії слідування тренду.

Однак якщо ви шукаєте вказівки на постановку stop loss, або хочете отримувати максимум заробітку на криптовалютах, читайте статті bikotrading і вивчайте додаткові інструменти: наприклад наш власний індикатор для трейдингу криптовалют Pump Tracker.
У нас цікаво і корисно.